来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-02-13 17:10
为什么不是蒙特卡洛模拟的VaR带有肥尾的更大
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马刚 2020-03-01 13:28
致精进的你:
蒙特卡洛是full calculation，最为精确的了，linear和它比，肯定linear更不精确
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-03-01 13:39
精不精确跟var的大小有关系吗？
回答2020-03-01 13:57
蒙特卡洛精确了 误差就低 variance就低 VAR就低
追问22020-03-01 14:57
Var跟variance有什么关系 为什么呀
回答2020-03-31 11:52
根据公式VaR=(μ-Zc*标准差)*P，可以退出方差越小，VaR就越小
追问32020-03-31 16:14
公式不是说明方差越小Var越大吗
回答2020-03-31 17:29
根据公式VaR=(μ-Zc*标准差)*P，一般情况下μ为0，公式变成VaR=Zc*标准差*P，所以方差越小，VaR越小。其实你可以这样理解，方差越小，标准差越小，数据越集中在均值附近，尾部极端值就越小，对应的VaR值就越小。
