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匿名    2020-03-15 15:23:52    

请问这个linear interpolation on zero rate的公式是什么，在什么情况下使用呢？今年的课程里面没看到这部分

匿名    2020-03-15 14:55:52    

这个红色的句子怎么理解？公式里的U到底到表什么

159****4819    2020-03-15 14:42:39    

第二个为什么错了

191****6278    2020-03-15 13:01:38    

这题C没太看懂，sell a bushel of soybeans at the forward price and lend the money at the risk-free rate是什么操作，现实中有这种操作吗？以远期合约的价格卖现货会有人买吗？ 老师在讲解时，对此解释是买掉一个远期合约是不产生收益的，这句话里没有提卖远期合约啊!

159****4819    2020-03-15 11:17:18    

这个是不是错了 应该是减掉cap

匿名    2020-03-15 10:32:24    

请问为什么put option里资产产生的Dividend属于long方呢，资产不是在short方手里嘛？是因为long有买的义务吗

匿名    2020-03-15 06:22:58    

《信用操作风险》 请问这道题需要先求AE （Adjusted exposure )再乘以PD*LR吗？ 如果要,题目中好像没有给UGD。

匿名    2020-03-15 06:07:43    

老师，这道题可以帮我把公式和用线路画出来，我好理解吗？跟课件上的公式不太一样。谢谢

jerry665    2020-03-15 04:57:04    

第32题，为什么D的陈述错了。第48题，为什么算完（110*e^(4%*5/12)-105)后，不是用market rate6%折现但T0。第180题没看懂选项什么意思，也没有解释这题。

136****7859    2020-03-15 00:13:52    

老师你好，不太明白这个这个贝塔of the stock is 1.2 是个啥系数，然后贝塔等于的那个公式与 COV（x,Y)有什么关系？公式下的标准差为什么又用的是market的标准差平方