来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-04-06 14:55
请问这道题为什么是3个不是4个
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damiond
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1389天前
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damiond
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Ben 2020-04-07 09:42
致精进的你:
这道题说的是一个利率顶期权，期权的标的资产是三个月的LIBOR，期权的总期限是12个月，执行价格是4%。其中A选项说的是基于三个月的LIBOR，set in advance and paid in arrears已经说明本期的LIBOR是由上期LIBOR决定，第一期的LIBOR原则上是在第三个月（但此时的LIBOR已经在0时刻决定了，所以本期不需要再做一个期权了），所以第一个期权是在第六个月，以此列推到第十二个月实际上只需要3个期权。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
