你提问，融跃名师来为你解答！

zyb_darcy16r@163.com    2020-07-29 07:33:41    

请问老师，当我们持有stock，在做daily dynamic delta hedge的时候，假如第一天已经通过hedge使得整体delta=0，但第二天因为价格变动stock的delta变掉了，那我们是不是只要hedge这个差额就可以？不需要把整个stock重新hedge一边吧？

137****8038    2020-07-28 16:51:15    

VaR值计算，习题如图，不知道怎么做…

匿名    2020-07-28 16:06:40    

请问这题是不是应该选C？

189****6956    2020-07-28 01:32:36    

老师您好，请帮忙看看 ，蓝色圈出的部分，10000*0.01% 是什么意思呢

189****6956    2020-07-28 00:45:14    

可以麻烦老师 再说明一下，我图中蓝色圆圈的部分 ，根据的公式是什么呢？视频老师说的是价格公式，想问一下可以写一下这个公式原始是什么样的嘛，谢谢了

137****8038    2020-07-27 23:03:40    

VaR值计算，为什么要考虑相关系数0.1？

匿名    2020-07-27 17:04:48    

请问对于风险喜好者而言，其无差异曲线为什么凸向右上方而不是凸向原点，像图片中那样可不可以呢？风险喜好者的无差异曲线可不可以与x轴相交呢？谢谢老师。

137****2438    2020-07-27 15:56:34    

老师您好，我想问一下图中的E（Rp）、6p、w分别指的是什么？另外这里的p指的是资产吗？

匿名    2020-07-26 23:35:52    

CML是CAL最优的那条吗

450416266@qq.com    2020-07-26 12:41:36    

流动性风险为什么不是金融风险在frm 中？