来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-08-19 08:25
老师您好，我想问一下图中的远期利率价差为0.00012
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1922天前
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jason 2020-08-19 09:51
致精进的你:
远期利率价差=(1.1746-1.1744)+(0.008207-0.008087)=0.0002+0.00012=0.00032
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-08-19 23:13
老师还有蓝色的部分，老师说，欧元在远期市场中的价格比现货市场的价格更贵，是因为说bid>ask的数值的原因吗？
回答2020-08-20 08:50
欧元在远期市场中的价格比现货市场的价格更贵是nomal or contango，欧元在远期市场中的价格比现货市场的价格低的话就是backwardation，题目中算出欧元在远期市场中的价格比现货市场的价格更贵，所以是nomal or contango
