你提问，融跃名师来为你解答！

匿名    2020-09-30 18:17:21    

想问173的解题思路。我只能想到covered call＝s-call，就算用put call parity转化一下，也应该是s-call＝PV(K)-P。不明白为什么就能够直接等于做空看跌期权。

匿名    2020-09-30 18:16:00    

155能说一下思路吗？完全没思路，确定期权价格不是应该put call parity公式吗？感觉知道的信息不算没办法算啊

匿名    2020-09-30 18:15:29    

题目没明白是什么意思？为什么收益率和债券久期有关系。我基础不太好，想问债券久期越长还是越短越好？

匿名    2020-09-30 18:14:48    

标普指数是市场组合，long市场指数期货应该减少了贝塔吧？

匿名    2020-09-30 18:14:19    

解析和答案对不上，麻烦给出具体做法和过程，谢谢。我算出来的是125份合约

匿名    2020-09-30 18:13:35    

是不是只要short position就无论资产价格下跌到多少都不用追加保证金。如果资产价格上升，就是上升导致的损失超过维持保证金的时候再追加保证金？

匿名    2020-09-30 18:13:11    

49题，套利不是需要Mispricing吗？两个资产未来相同跟错误定价有关吗？不是应该出现一个低估的资产和一个类似的高估资产，通过同一时间区间的买低卖高，实现套利吗？

匿名    2020-09-30 18:12:33    

第一个选项并没有出现时间差异，而是不同底层资产同一时间的期货，为什么会有基差风险？基差风险不就是同一底层资产或者不同底层资产在不同时间的交易产生的吗？

匿名    2020-09-30 18:12:10    

所以这个题目的答案应该是？

匿名    2020-09-30 18:11:34    

31题请问124都是如何影响股指期权定价的，尤其是1是指股指在股票市场的现货价格吗？