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2435673075@qq.com    2026-04-19 23:57:37    

请问这里current value是指什么时候可，以画一下时间轴吗？题目里说了一个current floating index interest rate是2%，答案将这个作为FRA合约中支付的fixed rate，为什么？这个不是浮动利率吗？

2435673075@qq.com    2026-04-19 19:17:25    

这个公式为什么代表WCDR？N-1(PD)代表什么意思？PD不是一般情况的违约概率吗？但WCDR不是极端情况的违约概率吗？那为什么N-1(PD)会出现在这个公式里？

2435673075@qq.com    2026-04-19 17:55:07    

请问Equity index的current value是7.078，scenario value是7.032，为什么答案写的是7078和7052呢？

2435673075@qq.com    2026-04-19 13:28:51    

这道题到底是default还是bankruptcy的时候会收回35%?这两个有区别吗？default我的理解就是没有在规定的时间还款，bankruptcy是更严重的情况？答案好像没有针对这两个区分

2435673075@qq.com    2026-04-19 13:24:51    

这道题如果换成Loan,不是bond,那Loan就没有face value这个说法了，正确表述应该是什么呢？是当default时，只能收到35%的未还本金还是未还本金+未还利息？

2435673075@qq.com    2026-04-19 10:58:25    

答案说LTCM主要是correlation modeling是指什么？课件上也没有写呀 London whale不是model risk吗？为什么答案说是corporate governance? 这两个考试怎么抓关键词？感觉很难判断

2435673075@qq.com    2026-04-18 23:31:08    

这道题如果没直接给N(d1),N(d2),d1和d2的公式应该是什么？因为比较困惑dividend应该放在公式的哪个位置，这里dividend是金额，不是rate,就不能按照课件上说的如果dividend rate=q, d1=(ln(S0/K)+(r-q)*sigma^2/2*T了

2435673075@qq.com    2026-04-18 17:14:55    

dotcom bubble的前因后果是什么？BC为什么错了？答案没太看懂

2435673075@qq.com    2026-04-18 16:03:43    

CML和CAMP假设里面没有说到所有人都要risk neutral吧，是可以risk adverse的吧？是不是4门课里只有二叉树和BSM有假设市场是risk neutral的？其他的知识点没有关于risk neutral有关的了？

2435673075@qq.com    2026-04-17 23:08:34    

老师上课写了每年付息一次的情况，我的是每年付息m次。最终结果中虚线框住的部分是Macaulay duration吗？这里我困惑的点是Macaulay duration定义是现金流回流的平均时间，但分子里mt不表示多少年，而是付息次数。那框住的部分就表示平均付息次数? 另外，Modified duration=1/(y+m)*Macaulay duration这个式子无论每年付息几次都成立？