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2435673075@qq.com    2026-04-19 13:24:51    

这道题如果换成Loan,不是bond,那Loan就没有face value这个说法了，正确表述应该是什么呢？是当default时，只能收到35%的未还本金还是未还本金+未还利息？

2435673075@qq.com    2026-04-19 10:58:25    

答案说LTCM主要是correlation modeling是指什么？课件上也没有写呀 London whale不是model risk吗？为什么答案说是corporate governance? 这两个考试怎么抓关键词？感觉很难判断

2435673075@qq.com    2026-04-18 23:31:08    

这道题如果没直接给N(d1),N(d2),d1和d2的公式应该是什么？因为比较困惑dividend应该放在公式的哪个位置，这里dividend是金额，不是rate,就不能按照课件上说的如果dividend rate=q, d1=(ln(S0/K)+(r-q)*sigma^2/2*T了

2435673075@qq.com    2026-04-18 17:14:55    

dotcom bubble的前因后果是什么？BC为什么错了？答案没太看懂

2435673075@qq.com    2026-04-18 16:03:43    

CML和CAMP假设里面没有说到所有人都要risk neutral吧，是可以risk adverse的吧？是不是4门课里只有二叉树和BSM有假设市场是risk neutral的？其他的知识点没有关于risk neutral有关的了？

2435673075@qq.com    2026-04-17 23:08:34    

老师上课写了每年付息一次的情况，我的是每年付息m次。最终结果中虚线框住的部分是Macaulay duration吗？这里我困惑的点是Macaulay duration定义是现金流回流的平均时间，但分子里mt不表示多少年，而是付息次数。那框住的部分就表示平均付息次数? 另外，Modified duration=1/(y+m)*Macaulay duration这个式子无论每年付息几次都成立？

2435673075@qq.com    2026-04-16 23:31:19    

A的答案什么意思？不应该从有没有actively traded option这个角度解释吗？例如可以说以index作为标的的期权是actively traded的，所以很多index都可以算出implied volatility。 D为啥答案说对于不同到期日但相同标的的期权，算出的implied volatility不同？BSM model不是假设了volatility是constant吗

2435673075@qq.com    2026-04-16 22:26:29    

请问这道题的知识点是考纲要求吗？需要掌握什么？在考纲里没有找到CBOE这个字眼

2435673075@qq.com    2026-04-16 22:06:49    

请问ABC这三个选项考点是在课件的哪里？可以总结一下historical volatility, implied volatility, variance rate的比较吗

2435673075@qq.com    2026-04-16 07:43:10    

BIA,MA,AMA,SMA这4中测算operational risk capital的方法都是测算的unexpected loss吗？是不是所有算资本金都是为了覆盖unexpected loss?例如信用风险部分讲到信用风险资本金(WCDR-PD)*LGD*EAD，这个算出来是UL，那WCDR是不是VaR的意思？因为VaR-EL=UL