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carter1108    2020-10-03 17:42:25    

老师好，划红线这句话 为何要做 指数运算的 换算， 为何直接带入公式 不行，谢谢老师

189****6956    2020-10-03 17:33:49    

老师，我的问题1在图中了；问题2：我想问一下哦，投资者是喜欢久期短，且凸性大的投资产品对不？

匿名    2020-10-03 17:31:27    

这里里面的3%是哪里来的？ 这里面的T2=4.25哪里来的？

178****6119    2020-10-03 17:09:03    

这题为什么不选C?

carter1108    2020-10-03 17:05:22    

老师好， EWMA 和GARCH 模型的波动率权重对比，后者是对的吗 这样写，谢谢老师。

匿名    2020-10-03 15:58:02    

1. 是先计算到2015年1月1日的债券价值→按照货币时间价值计算到4.1，然后减掉1.1到4.1的accrued interest吗？ 2. 2015.1.1的债券价值相当于22期的annuity due还是21期的？ 3. PMT=50 FV=1000, I/Y=4,mode=BEG;如n=22 PV=117如n=22，PV=1168

匿名    2020-10-03 15:57:40    

Nd1是in the money的概率，为啥Nd2才是行权概率呢？不是in the money了才会行权吗？

carter1108    2020-10-03 15:45:45    

老师好，这道题中 红色圈主 的 couple 是什么意思，应该怎样理解， 谢谢老师。

carter1108    2020-10-03 15:28:00    

老师好，t上升，不是 call价值会变大吗，为何答案却是C 了？ 期权题库 131

匿名    2020-10-03 14:57:21    

为啥call option 会reduce the bond price