来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-10 19:05
老师，请问为什么95%和99%的VaR都是one default呢？
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Ben 2020-10-13 10:37
致精进的你:
同学你好，因为只要有一个债券违约，那么累计的违约概率就超过99%了，所以95%和99%的置信水平下的违约损失都是100（单个债券价值）
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
回答2020-10-13 10:38
同学你好，因为只要有一个债券违约，那么累计的违约概率就超过99%了，所以95%和99%的置信水平下的违约损失都是100（单个债券价值）
