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匿名    2020-10-06 11:58:40    

是不是currency swap不用考虑支付的利息费，只需要把本金和yield折现？

匿名    2020-10-06 11:47:36    

题目说X想要借floating rate，因此x最后的支付就是自己的 4.5%+借来的Libor+2=Libor+6.5% 题目说Y想要借fixed rate，那么同理，Y最后的支付不应该是自己的Libor+2+借来的4.5%=Libor+6.5%吗？ 为什么讲义里面的老师说，Y的支付是Libor+7.5？

匿名    2020-10-06 11:26:28    

这个里面A公司在美元方面有比较优势，那意味着什么？是应该从银行按照5%利率借入美元，还是应该在currency swap中按照借入美元，然后支付5%的美元利息？ 下面的表格中，A公司在美元方面有比较优势，那为什么在swap里面要按照6.8支付AUD，为什么不按照5支付美元？

182****8367    2020-10-06 10:53:35    

请问下，这道题目如果不用定价公式，用二叉树计算得出的结果是0.1407，是不是题目有问题？

匿名    2020-10-06 10:49:00    

想问一下swap rate互换价格，和swap valuation互换估值分别的实际意义是什么？ 两者有什么区别？

匿名    2020-10-06 10:48:08    

这个题目在计算固定利率债券价格的时候是将未来每期coupon折现，加上最后一期的本金折现。但是计算浮动利率的时候，用的是第一期利息和本金按照60天进行折现。不明白为什么计算浮动利率的时候，不用每一期的浮动利率折现，然后加上最后一期的本金折现？ 为什么计算固定利率债券价格和浮动利率债券价格的原则不一样？

159****4819    2020-10-06 10:29:20    

B的夏普比率为什么不能用

159****4819    2020-10-06 09:42:04    

此题在哪有 请解释下

匿名    2020-10-06 09:39:46    

课程中没有具体解释，为什么每个公司的组合要等于自己的Fixed rate+对方的Floating rate？ 如何看出来这两个公司的比较优势的，麻烦老师具体说一下？

匿名    2020-10-05 21:28:48    

EUROdolloar futures 的quotation=100-Libor，那么EUROdolloar的报价和其实际利率是相反的？ T-bill的报价=1-discount rate，那么T-bill的报价也跟其实际利率是相反的？ T-bond futures是直接按照利率报价？