来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 10.期货 2020-10-07 12:43
老师，你好，C为啥是错的
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jason 2020-10-07 14:11
致精进的你:
同学，Backwardation的性质就是A选项，是即期价格与远期价格的比较
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-07 18:13
老师，那CD选项讲的是什么呢？
回答2020-10-08 08:46
同学，CD选项中的expected future spot price和futures prices的比较是判断是否是normal Backwardation的方法，若expected future spot price大于futures prices，则为normal Backwardation，expected future spot price=Se^(Rt)，公式中的R为加上风险溢价后的收益率
