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匿名    2020-10-15 11:13:08    

请问internal rating是不是只有at-the-point和through-the-cycle两种方法？这两种方法哪个是pro-cycle，哪个是滞后于经济周期？为什么331说internal rating整体都滞后于经济周期？

匿名    2020-10-15 09:23:07    

想问一下这里面的variance/covariance method是指具体哪种方法，或者哪几种方法？2. delta-normal 和delta-gamma是不是都假定了正态分布？3. Risk-Metrics意味着什么，意味着log return的delta-normal方法吗？那为什么讲义里面老师说，RiskMetrics出现就意味着λ=0.94，和delta-normal没什么关系的样子？

158****7091    2020-10-15 09:10:24    

这道题怎么算

159****4819    2020-10-15 08:00:36    

为什么历史估计法隐含波动率更大

匿名    2020-10-14 23:16:26    

VaR不是受到时间和置信区间的影响吗？为什么C不对呢

匿名    2020-10-14 23:14:58    

哪个变量代表EWMA模型的day-to-day volatility?

匿名    2020-10-14 23:14:11    

VaR和ES不都是嘉定正态分布吗？为什么不选C

匿名    2020-10-14 23:13:17    

这个题目里面，Risk Metrics到底是EWMA还是Delta-normal的方法呢？Risk Metrics中，第n天的数据权重是[λ^n]*(1-λ)还是EWMA里面的[λ^(n-1)]*(1-λ)

158****7091    2020-10-14 22:43:17    

是正态分布的峰度为3，还是标准正态分布峰度为3

136****4421    2020-10-14 22:31:52    

老师，这题的解题思路是什么，我画不出图