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匿名    2020-10-18 01:17:36    

bucket shift和key rate shift都是在nonparalell term structure提到的，B对的话，那这两种利率计算方式到底是假定利率平行变化还是非平行变化？这两种利率计算方法是针对spot rate的假定还是真对forward rate的假定？

匿名    2020-10-18 01:17:20    

B选项如何理解，什么叫how term structure behave? D应该怎么说是对的，关键利率受什么因素影响？使用关键利率的假设条件就是利率呈现线性变化相关吗？

匿名    2020-10-18 01:16:57    

请问这个题目为什么用2.78/1.67*100？没懂思路

匿名    2020-10-18 01:16:43    

请解释一下duration based hedging是让portfolio duration和maturity相等吗，那为什么需要利率平行变动，以及为什么只能让利率小幅变动？

匿名    2020-10-18 01:16:21    

这两个题目从哪里看出来是每年两次复利了，不理解解析为什么用semi annual compounding

匿名    2020-10-18 01:15:55    

301题，想问下B选项怎么用汉语解释，为什么是对的？

yinchen    2020-10-18 00:58:13    

求得是第一季度末的储存成本折现到0时刻的现值+第二季度末的储存成本折现到0时刻的现值

yinchen    2020-10-17 23:40:41    

个人的解法

匿名    2020-10-17 21:25:48    

老师，这道题跟之前同样一道答案不一样，请问应该选什么？

匿名    2020-10-17 21:19:22    

老师，D选项中的alpha是指什么呀？