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匿名    2020-10-17 17:44:56    

这个题目解析（见红笔）中的N为什么是负数，以及解析里面为什么除以future price而不是future contract的par value？以及future price为什么要乘以1000？

匿名    2020-10-17 17:26:06    

没看出来1,2有什么区别，为什么1对2错？straight bond是付息债券的意思吗，那付息的callable bond不也是负凸性吗，为什么5对的？

匿名    2020-10-17 17:06:13    

请解释一下这个题目的思路，是在不清楚Dollar duration跟VaR之间有什么联系，也不理解答案为什么dollar duration*volatility*1.65就是VaR了

匿名    2020-10-17 16:48:41    

请问这题目为什么不是(P降-P增)/(2*P0*△y)求出来duration，然后*P*0.01得到DV01？为什么解析用P降-P0直接得到的答案？

匿名    2020-10-17 15:28:09    

想问下，putable bond相当于同时买入一份看跌期权，所以价格更贵，yield更低。如果B对，那A为什么错了？利率波动大的时候，更容易行权，callable bond价值增加，C为什么错了？D的话，两种债券的interest rate哪个更高以及为什么呢？

匿名    2020-10-17 14:32:30    

请问a选项那里错了，利率升高的时候，债券发行人更容易提前赎回，从而导致callable bond成本和价格升高？

匿名    2020-10-17 14:08:33    

老师，BOOK 2押题课这道题，检验b1，第一个表格不是给了t值是404.25225，p值是0.00000吗？为什么老师讲解的时候又算了一遍t值，而且算出来也不是404那个值。然后正确选项D也说，不能拒绝是因为p比5%大，但表格里这个p值并没有比5%大呀，所以表格给的不是b1的数据吗？

匿名    2020-10-17 11:39:43    

请问零息债的callable和putable option都不会被执行吗，任何情况下，零息债的duration都等于marturity吗？

匿名    2020-10-17 11:34:30    

能够理解forward rate>spot rate，但是不能理解为什么YTM曲线flatten？

匿名    2020-10-17 11:13:11    

请老师讲一下credit risk of bond下降会造成什么影响，会导致YTM下降吗？为什么解析说导致risk-free rate下降，题目说的是这个债券的信用风险不会得到补偿吧？