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匿名    2020-10-19 10:57:05    

这个题干感觉有问题，如果是两百份期货合约，delta是0.6873，那么应该用200*0.6873份=137.46份股票对冲delta，为什么题干算出来是13746份股票？

匿名    2020-10-19 09:59:34    

这里面股票价格是80，期权价格是50，现货价格大于执行价格，那看涨看跌期权都是out of the money啊，不应该delta都趋近于0吗？

匿名    2020-10-19 09:39:05    

想问下，1. delta-normal 公式里面 VaR=|%D|*VaR, %D指的是option price和底层资产price的delta吗？2. 如果是的话，108题目为什么不直接用0.5*2.05%*2.33*2200, 109题就是直接用delta表示%D的？3. delta-normal公式最后要乘以option price还是 strike price才能得到option VaR?

139****2912    2020-10-18 20:39:59    

请问这题什么原理呢？为什么mean直接乘以std deviation 得到分布呢

139****2912    2020-10-18 20:37:02    

请问这题什么原理呢？为什么mean直接乘以std deviation 得到分布呢

139****2912    2020-10-18 19:25:42    

这题五个数，为什么不除以5呢？（答案写除以4）

匿名    2020-10-18 18:44:40    

老师，这道题做了欧元的short call,不应该欧元越升值他越赔吗？

14702300033    2020-10-18 17:51:33    

想问一下 这两种报价代表的意思是一样的吗

14702300033    2020-10-18 17:44:33    

想问一下1.2.3选项的原因

14702300033    2020-10-18 17:39:17    

老师想问一下 swap rate是fixed rate还是用来折现的利率呢 做过的题里面有说swap rate curve is flat at 4% per annum 答案里面直接把4%当成折现率了