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14702300033    2020-10-19 17:15:59    

用c+k=p+pv（F）做的答案是6.61 为什么不选d呢

159****4819    2020-10-19 17:12:32    

这个选什么

155****8877    2020-10-19 17:11:54    

老师，答案中 the smallest loss such that the cumulative probability is 95% is 100000,这个100000怎么算出来的，谢谢

139****8291    2020-10-19 16:40:58    

老师我想问下carry market和lease market的含义是什么？

匿名    2020-10-19 16:35:15    

目前组合具有正的Vega和Theta，要对冲vega不是应该卖出long-maturity option吗？对冲Theta不是应该卖出short-maturity option吗？没动答案是怎么推导出来的？

14702300033    2020-10-19 16:25:06    

老师 为什么inflation rise 和volatility low就要用bull spread呢

14702300033    2020-10-19 16:08:08    

想问一下 c和d怎么区分？

匿名    2020-10-19 15:50:15    

老师，这道题解析只提到R^2，不需要再比较一下alpha和beta吗？R^2不是只能代表alpha和beta对Y的解释力度吗，但是不需要再比较一下，带入各自的alpha和beta，谁的asset price change导致zirconium price change比较小吗？

匿名    2020-10-19 15:46:20    

請問這題要怎麼做？

匿名    2020-10-19 15:18:47    

140和141答案的解释貌似是矛盾的，请问时间越长，gamma是越大还是越小？其他条件一致的情况下，到期时间越短，Delta,gamma, theta, Rho, Vega是不是都越大？