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匿名    2020-10-18 14:46:39    

老师 这道题为什么选c呀

189****6956    2020-10-18 13:57:03    

老师你好，此图中key rate 01 里有个 / (10000*0.01%), 10000是基点的意思，那个0.01是指什么呢

sophie555    2020-10-18 12:23:51    

分不清什么时候用bsm 什么时候用二叉树 貌似两个都能算 但是答案差的还挺多的

匿名    2020-10-18 11:32:04    

practice exam和真的考试时难度差不多吗

yinchen    2020-10-18 02:17:33    

同押题第189道，应该选D

匿名    2020-10-18 01:17:36    

bucket shift和key rate shift都是在nonparalell term structure提到的，B对的话，那这两种利率计算方式到底是假定利率平行变化还是非平行变化？这两种利率计算方法是针对spot rate的假定还是真对forward rate的假定？

匿名    2020-10-18 01:17:20    

B选项如何理解，什么叫how term structure behave? D应该怎么说是对的，关键利率受什么因素影响？使用关键利率的假设条件就是利率呈现线性变化相关吗？

匿名    2020-10-18 01:16:57    

请问这个题目为什么用2.78/1.67*100？没懂思路

匿名    2020-10-18 01:16:43    

请解释一下duration based hedging是让portfolio duration和maturity相等吗，那为什么需要利率平行变动，以及为什么只能让利率小幅变动？

匿名    2020-10-18 01:16:21    

这两个题目从哪里看出来是每年两次复利了，不理解解析为什么用semi annual compounding