来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-26 07:50
老师你好，问题如图
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1924天前
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Ben 2020-10-26 14:35
致精进的你:
同学你好，delta-normal法只考虑了一阶导因素，而full-revalution法则考虑了更多的风险因素，包括历史模拟法he蒙卡模拟法；而在实际交易中，仅仅使用VaR来衡量市场风险是不够的，还需要考虑极端损失，此时就需要压力测试和情景分析。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
