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匿名    2020-10-23 11:25:32    

Treynor ratio体现了对系统性风险的补偿，图中B的Treynor ratio最低，不是说明B资产价格被低估吗，那不是应该卖出B买入AC吗，为什么讲解说的是卖出B套利？

178****6119    2020-10-23 10:52:50    

42,题43题有什么差别？应该都选D。

匿名    2020-10-23 10:14:56    

请问一下这道题的样本量如何计算

匿名    2020-10-23 09:48:23    

麻烦老师解答一下计算过程

匿名    2020-10-23 09:09:02    

老师 求解析这道题

189****6956    2020-10-23 06:49:30    

WCDR的公式是什么样的呢？我百度没有找到，可以麻烦老师用纸写下来，拍个图不

匿名    2020-10-22 23:16:22    

利率上升也就是债券价格下降，也就是债券期货价格下降。那不是应该long future才能对冲期货价格下降的风险吗？

139****8291    2020-10-22 21:53:59    

请问老师这里的par yield 公式是指什么？

188****1533    2020-10-22 20:07:35    

这道题中，互换浮动端3个月支付一次，2012年7月第一次支付，至2014年10月共10次；固定端6个月支付一次，2012年10月第一次支付，至14年10月共5次，为什么互换双方总支付次数，答案为14次呢

匿名    2020-10-22 18:51:13    

请解释一下这个题目的思路和过程