来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-11-01 11:21
122题，不应该是at the money时，gamma最大，对冲delta成本最大吗？
查看更多
150****7039
提问
28
上次登录
1635天前
查看更多
150****7039
提问
28
上次登录
1635天前
jason 2020-11-02 16:20
致精进的你:
同学，是delta最大的时候Δ的对冲成本最大哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-11-02 18:17
但不是有题目说，gamma大的时候，delta变化大，对冲成本高吗，delta会变来变去
回答2020-11-03 08:43
忽略那个题目
追问22020-11-03 09:39
忽略哪个题目，到底是delta大，还是gamma大的时候对冲成本大
回答2020-11-03 10:02
delta最大的时候Δ的对冲成本最大哈
