融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-11-01 11:21
122题,不应该是at the money时,gamma最大,对冲delta成本最大吗?
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150****7039

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28

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1635天前

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jason    2020-11-02 16:20

致精进的你:

同学,是delta最大的时候Δ的对冲成本最大哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-11-02 18:17

但不是有题目说,gamma大的时候,delta变化大,对冲成本高吗,delta会变来变去

回答2020-11-03 08:43

忽略那个题目

追问22020-11-03 09:39

忽略哪个题目,到底是delta大,还是gamma大的时候对冲成本大

回答2020-11-03 10:02

delta最大的时候Δ的对冲成本最大哈

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