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134****8899    2021-04-28 14:33:27    

单调性中 为什么1比2收益大 1的风险就小于2 不应该是收益大 风险大吗

134****8899    2021-04-28 14:23:27    

为什么欧式实值看跌期权的theta大于0

JiayuChen0523@outlook.com    2021-04-28 12:14:34    

老师好，想问一下为什么cost of carry是risk-free rate减dividend yield

JiayuChen0523@outlook.com    2021-04-28 12:13:16    

请问老师这道题是什么意思呢？能帮忙详细解释一下嘛？答案不是很看得懂

136****3332    2021-04-28 11:16:30    

6-5题，老师，请问，直接查表n=64对应的是2.53没错啦。F值不用算么，F值是（5085/65）/（4320/60）=1.0865么？

匿名    2021-04-28 10:17:59    

你好 这种题是可以套进计算器 还是要自己解呢？

JiayuChen0523@outlook.com    2021-04-28 09:59:35    

请问老师modified duration到底是正数还是负数呢？这两道题一道用了负数，一道又没用

JiayuChen0523@outlook.com    2021-04-28 09:56:17    

老师请问这道题应该怎么做呢？

zhangx21@miamioh.edu    2021-04-28 06:28:19    

老师如果用这个等式的话，n 不是永远都会是负数，这样不是永远都是short future？

匿名    2021-04-28 04:23:59    

老师这个式子算出等于101.1 而不是98.223