融跃教育

来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2021-05-05 08:49
1.欧式看涨期权=做多asset or nothing call — cash or nothing call,但是做空的固定收益未必等于期权价格C0 ,所以并不多完全等价,对吗 2.N(d1)是什么意思
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追逐流星雨的狮子座

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1737天前

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融跃FRM答疑老师    2021-05-05 16:09

致精进的你:

让做空的这个的payoff等于欧式看涨期权的执行价格

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2021-05-05 16:09

N(d1)是看涨期权中风险中性条件下的执行概率

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