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zhangx21@miamioh.edu    2021-05-01 19:33:01    

老师为什么是100-99

198****9775    2021-05-01 19:16:23    

市场宽度和深度有哪些相关知识呢

zhangx21@miamioh.edu    2021-05-01 18:26:56    

老师怎么理解“expected value of the zero-coupon bond one year from now” 在这题的计算里？是折现1年来表示的吗？如果问的是expected current value呢？是0吗？

198****9775    2021-05-01 18:04:19    

想问下期货久期是怎么对冲资产久期的？ 更在意对冲原理

138****9299    2021-05-01 16:26:54    

用Var(ax+by)开根号算出来的跟Var(w1x+w2y)算出来的标准差不一样，我大概明白为什么这题用weight算但还想请教一下应该什么时候用乘数算标准差(squarerootofVar(ax+by))什么时候用比重算标准差(squarerootofVar(w1x+w2y))？我默认volatility如果是百分比率就带入weight算如果是数额就带入Var(ax+by)，是这样么。

198****9775    2021-05-01 16:18:31    

这里老师是直接排除了limit order，不懂？ 我的理解是D应该是buy而不是sell

138****9299    2021-05-01 14:38:56    

题干只能看出来又一边可能肥尾，对kurtosis的影响未知（因为右尾根据题干描述应该是瘦尾）；但根据题干分布应该是不对称的。为啥不选b呢，迷惑

138****9299    2021-05-01 14:12:05    

同问highly correlated可以是正也可以是负的abc都不符合

138****9299    2021-05-01 14:06:10    

D. Var(x-y)=Var(1x-1y)=1squaredVar(x)+(-1)squaredvAR(y)+2cov(x,y)=Var(x+y) when cov(x,y)=0

138****9299    2021-05-01 14:05:18    

C. Cov(ax+by, cx+by)= E[ax+by – E(ax+by)]*E[cx+dy – E(cx-dy)]=E[ax-E(ax)+by-E(by)]* E[cx-E(cx)+dy-E(dy)]={a[Ex-E(x)]+ b[Ey-E(y)]}* {c[Ex-E(x)]+ d[Ey-E(y)]}=acVar(x)+adCov(x,y)+bcCov(x,y)+bdVar(y)= acVar(x)+ bdVar(y)+(ad+bc)Cov(x,y) D. Var(x-y)=Var(1x-1y