融跃教育

来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2021-05-04 18:28
老师答案里的Node B: (0.5761 × 0 + 0.4239 × 4) × exp(-0.12 × 3/12) = 1.65 0.57610.4239 是哪里来的呢?
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匿名

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1715天前

全部回复(1)

Ben    2021-05-05 17:14

致精进的你:

同学你好,这个是利用风险中性下的上涨概率公式计算出来的,参考图片理解。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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