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139****6696    2021-06-21 11:16:38    

1.Non-directional risks have non-linear exposures to changes in economic or financial variables which is clearly the case with options. 请问方向性风险和非方向性风险是什么意思？一般都包含什么？2.Asset-liquidity risk (not funding liquidity risk) 是变现流动风险么？3.a large position size forcin

139****6696    2021-06-21 11:02:41    

老师请问一般strategic risk包含哪些情况？

139****6696    2021-06-21 10:58:34    

C,Settlement risk is the risk that a counterparty will fail to deliver its obligation.这个选项怎么与credit risk区分？都是和交易对手方相关的呀

139****6696    2021-06-21 10:53:51    

Using a put option to hedge an equity exposure 是不是 strategic risk？另外 由于市场危机引起的某一股票价格下降是不是market risk？

186****9582    2021-06-19 17:32:41    

老师，这道题不太理解。IV选项说，丰收前因为储存成本导致S小于F，VI选项又说下一个丰收前供不应求S大于F，都是丰收前，为什么会出现相反的情况，不太理解。

匿名    2021-06-19 16:22:25    

老师您好，请问为什么折现率越高，股价越低呢，谢谢老师

186****9582    2021-06-15 15:35:18    

老师，我想问下期权价值上下限这里的分析，为什么构造组合方式来求欧式看跌期权下限，max（X，St）大于等于X呢？为什么构造组合求看涨期权下限，max（X，St）大于等于St呢？

186****9582    2021-06-08 16:54:40    

老师、图中课件和讲解不一样是为什么？课件是furture price大于expected market price叫normal contango，但是讲解又说expected market price大于F0t叫normal contango

匿名    2021-06-08 14:18:57    

quantitative analysis 书后第一章的第一道题，为什么independent event不能mutually exclusive？ 如果A,B是independent,那他们的概率乘积就是他们同时发生的概率。 如果他们是mutually exclusive的，他们同时发生的概率就是零。 但不是也可以同时满足independent和mutually exclusive的要求的嘛？

186****9582    2021-06-07 09:42:04    

老师，我想问下麦考林久期和dollar久期是什么关系？相等吗？