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13790722023@163.com    2021-07-24 17:12:17    

数据加总和全面风险管理章节如何复习？看了等于没看，做题全错

13790722023@163.com    2021-07-24 16:23:58    

上课老师说，cml是在有效市场假说下，组合与市场相关性等于1，是可以计算完全分散化的的组合，但是这里夏普比率分母居然是sigama p，是总风险，这图下面还补了一句说，模型作用于一个不能完全分散化的组合，纠结哪个对？

138****8878    2021-07-24 14:25:29    

23怎么理解

138****8878    2021-07-24 14:24:35    

24的c错在哪里啊

138****8878    2021-07-24 13:23:51    

这道题答案nav里的基金发行总份数18.55是怎么出来的

13790722023@163.com    2021-07-24 11:09:34    

这题的第三个没有无风险资产的完整的有效前沿是什么意思，CML中的A点是什么意思，上课的时候老师没讲

13790722023@163.com    2021-07-24 10:20:55    

CAPM10条假设里哪条假设有说投资者都是风险厌恶的？

匿名    2021-07-24 00:34:42    

148和149的考点还在考纲里吗，感觉没见过

187****5764    2021-07-23 22:20:55    

VaR是最大损失还是最小损失呀

匿名    2021-07-23 14:07:32    

df增加为什么ser减少