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13790722023@163.com    2021-09-10 13:12:04    

DVO1和久期计算方法，注意区别（不用回答我做笔记谢谢）

13790722023@163.com    2021-09-10 12:54:19    

callable我知道是负凸性的，但是图形怎么跟描述的不一样，老师说：当市场利率下降，债券价格提高，发行人会赎回导致债券价格降低，问题是，图中所画负凸性图展示，利率下降，债券价格依然上升呀？？

13790722023@163.com    2021-09-10 12:41:35    

不明白CD

134****8899    2021-09-10 10:54:05    

遗漏变量时 为什么variance会减小 包含变量时 为什么variance会增大

139****6696    2021-09-10 07:14:59    

e^（-q/2）=0.990123这个式子怎么解啊老师

13790722023@163.com    2021-09-09 21:36:55    

DVO1和久期计算（对这3题都蒙蔽了，不用回答我作笔记）

13790722023@163.com    2021-09-09 19:50:42    

永续债券的MD是（1+y）/y吧，第三章内容久期那块有说到，但你们这题解释成了1/Y

13790722023@163.com    2021-09-09 18:50:02    

这题复制我懂，但是不明白，第一种债券的98.4=102.875/（1+r），求出来即期利率r后，然后套进去目标债券，不是直接求出来目标债券的现值吗？

13790722023@163.com    2021-09-09 18:34:06    

这题真不明白，为什么不能直接这样算，N=30,pv=-20m，pmt=1.8m，FV=20m，求出来的ytm=9%

13790722023@163.com    2021-09-09 14:31:38    

这题我明白构造方法，但我尝试新的方式为什么不行呢，如下： 1.通过1年零息债券求的S（0,1）即期利率，2.通过2年的半年付息债券，使用前者的S0,1即期，可以求得S（0,0.5）的即期，3.最后给第三种债券定价的时候，就可以用上述所求的2个即期利率进行贴现定价了。但我求不出来