来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 16.债券定价和估值 2021-09-09 19:50
永续债券的MD是（1+y）/y吧，第三章内容久期那块有说到，但你们这题解释成了1/Y
查看更多
13790722023@163.com
提问
164
上次登录
825天前
查看更多
13790722023@163.com
提问
164
上次登录
825天前
liuxuyao 2021-09-10 10:10
致精进的你:
同学，永续债券的公式是：P=C/y，修正久期的公式是：MD=-(dp/p)/dy=1/y，同时，修正久期与麦考林久期的关系是：MD=Mac.D/(1+y)，所以，麦考林久期是：Mac.D=(1+y)/y，不要搞混了哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
