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13790722023@163.com    2021-10-16 10:57:16    

A为什么正确呢，beta不是等于cov除以市场sigama的平方吗？他这里说是除以市场组合的收益

13790722023@163.com    2021-10-16 10:47:20    

为什么D错，是因为根据权重来配比风险资产吗？

e0556738@u.nus.edu    2021-10-16 01:23:21    

请问老师，计算总UL的时候不需要乘权重吗？

187****5764    2021-10-15 14:26:50    

为什么是D啊

e0556738@u.nus.edu    2021-10-14 20:41:05    

什么情况下会rise by 25%, 什么情况会rise by more than 25%?

138****8878    2021-10-14 20:34:21    

376为什么选d

138****8878    2021-10-14 20:33:23    

var es 是forward looking stress test 是backwardlooking吗

138****8878    2021-10-14 20:31:36    

wrong way risk讲的什么

159****5778    2021-10-14 19:31:07    

这道题在比较什么跨度，是衰减跨度吗

134****8899    2021-10-14 19:24:47    

第四个为什么显著 能列一下式子吗 是不是4.2/2.66 拿什么值与他比较呢