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xue.zhang.lu@outlook.com    2021-10-25 03:26:31    

老师，您好，我没懂这道题。 因为ETF是和SP500指数挂钩的吗？ 而风险敞口又是和ETF有关。这样的话为什么不能用SP500作为自变量？

xue.zhang.lu@outlook.com    2021-10-24 21:47:50    

老师，90%的置信水平下， Z =1.645 （单尾）。 为什么解析里是1.69？

xue.zhang.lu@outlook.com    2021-10-24 19:45:23    

为什么是decay gradually, 而不是decay.这个逐步衰减和衰减有什么区别？

159****2026    2021-10-24 17:35:30    

浮动端不是6个月吗？为什么只计算三个月

13790722023@163.com    2021-10-23 22:44:09    

为什么我求的应计利息I是图中那个呢，而答案没有4/6

134****8899    2021-10-23 19:15:40    

卖出一个看涨期权 此时的vega是正的还是负的

138****8878    2021-10-23 16:39:19    

23解析没看懂

13790722023@163.com    2021-10-23 16:20:20    

对于S即期利率的利率调整，用用本国的还是外国的，对于前面的Xe-rt次方也是，这种怎么理解做题才不会搞混呀？

13790722023@163.com    2021-10-23 15:36:42    

这题为什么不能直接用美式看跌期权最低范围X-S计算，其中X等于80.S等于100，那看跌期权最低价值是0

134****8899    2021-10-23 15:18:32    

这个是什么考点 课中好像没出现过吧？