来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2021-11-12 20:18
老师，这个题可以解释一下几个正确的答案吗
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ZZX
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1533天前
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1533天前
Ben 2021-11-13 14:56
致精进的你:
同学你好，因为这道题说的是季节性模型，很明显不是趋势模型（要么是上涨趋势要么是下跌趋势，而季节性模型是一个季度是一个周期，两个模型明显不同），所以A对；在季节性模型中，每四个月一个周期，每个月之间是无法直接比较的（因为不知道周期内每个月是什么样子的），所以第一个月是可能会大于第5个月和第12个月的，所以B对；因为第四个月的回归系数15除以其标准误9等于1.66小于常规的95%置信度水平下的关键值1.96，所以要拒绝原假设，接受备择选择（即不显著），另外，像这种题目，只需要知道正确选项是哪个就可以了。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
