你提问，融跃名师来为你解答！

159****5778    2021-11-18 20:26:46    

老师，第四题为什么是减去gamma那一项，不该是＋吗

匿名    2021-11-18 17:58:02    

老师9.09是这么算出来的啊，求解，谢谢

189****7105    2021-11-18 09:38:42    

老师可以讲解一下吗？不太理解 谢谢！

xue.zhang.lu@outlook.com    2021-11-18 00:35:34    

关于利率互换： 半年支付 为什么折现到0时刻的时候， spot rate 不/2 ： B fix = 40k / ( 1+ 0.032/2) ^05??? （这是我的分析） 因为我记得计算债券价格，如果半年支付coupon: PV= coupon / (1 + spot rate /2) ^0.5 + ( coupon + principal)/ ( 1+spot rate /2) ^1

xue.zhang.lu@outlook.com    2021-11-17 23:18:49    

老师，您好，这道债券复制题没看懂 能不能解释一下？谢谢

匿名    2021-11-17 22:32:31    

老师这道题凸性如何计算啊?

xue.zhang.lu@outlook.com    2021-11-17 20:33:15    

老师 您好 这道题的考点是什么？为什么选D呀？

xue.zhang.lu@outlook.com    2021-11-17 18:33:57    

老师 您好 为什么A是对的？ 不应该是 »above a given threshold »吗？

匿名    2021-11-17 10:56:17    

老师风险中性是用e^rt-d/u-d吗？

189****7105    2021-11-17 10:48:46    

老师可以讲解一下这个题吗？谢谢！