你提问，融跃名师来为你解答！

匿名    2022-07-11 15:20:09    

49T UNIT15, 题干有瑕疵。G和V一样， 均要求买正卖负。ABCD四个选项全部符合”一个买， 另一个卖“。把买的那个安装在gamma， 把卖的那个安装在v， 那不就可以了么？所以四个选项都对。

匿名    2022-07-11 13:53:50    

unit 15, 41题。为何不能选Theta？距离到期日越近， 则time value流失得更快。从这个意义讲， 难道不是theta在即将到期的时候的风险高么？

匿名    2022-07-11 10:39:23    

题库unit15， 36t。为何C错误。 按道理， 此时的hedge cost 最少， 对么

158****1600    2022-07-11 10:34:18    

老师，请问套利这部分为什么是用A，B来表示C呢？谢谢!

匿名    2022-07-10 23:26:07    

unit15， 32t， 题库。S0怎么就被[S* (E的-qt次幂)]所代替呢?

匿名    2022-07-10 22:39:41    

第四章，题库， UNIT 15的29t。为什么视频解答说delta就是N（d1）？

匿名    2022-07-10 22:21:49    

第四章题库valuation of bonds， 29t。为什么视频解答说delta就是N（d1）？

匿名    2022-07-10 21:45:56    

疑问1：此题怎么求解行权后的股价。（65 * 100万+50*50万）/150万=60， 对么？可是新股价60，大于旧股价50？疑问2：St-K是call value，应该是65-50=USD15， 可是题干怎么成了USD6？

187****7971    2022-07-10 15:44:10    

请问老师，Backfill bias与measurement bias有什么区别呢

匿名    2022-07-10 10:43:18    

二叉树， 在计算possibility的时候，E的rt次幂， 那个t是几？若二步的二叉树。