来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2022-09-28 19:14
按照解析说的不应该选A吗
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胡永琪
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118天前
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胡永琪
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Ben 2022-09-29 09:29
致精进的你:
同学你好，EWMA 模型：σn 2 = (1-λ)μn-1 2+λσn-12, 中今天的波动率是受到新数据（昨天收益率）变动的影响，λ 越大,则1-λ 越小，即今天的波动率受到前一日回报率的影响越小，对新数据反应越慢，所以这个时候对应的就是model 2，反之，对新数据反映最快（也就是因变量今天的波动率越大）的就是model 3，答案选D没错的。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
