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134****7575 2023-05-08 21:31:26
如果这道题出现了选incremental VAR小的,那么应该选择哪个?
134****7575 2023-05-08 20:41:53
market是指的β市场择时的意思吗?所以如果有一个负的β,那么超额收益全部来源于选股,全都不来源于market;如果有positive β,那么part 来源于market,part来源于选股?是这样理解吗
134****7575 2023-05-08 20:38:38
选项里面的alpha和题目里的alpha都是指的超额收益吗
134****7575 2023-05-08 19:47:58
这道题会考吗?概率多大呢
134****7575 2023-05-08 19:12:22
为什么A对?
134****7575 2023-05-08 17:32:25
为什么不是A呢?Sharpe ratio也是讲的对于每单位风险
134****7575 2023-05-08 11:31:12
VaR的使用条件是不是一定是正态分布?
134****7575 2023-05-08 11:19:58
求问incremental VaR和ComponentVaR的区别
134****7575 2023-05-08 10:56:32
为什么β=相关系数✖️i的标准差➗样本组合的标准差
134****7575 2023-05-08 10:16:05
老师,请问什么时候计算VaR需要用-u+标准差✖️z?这道题不是给了u吗?
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