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匿名 2020-02-06 16:54:59
请问：在市场风险的基础课程中，关于yield curve的表述，CHAP13：PPT184页说每一期短期利率都一样，只能解释向下倾斜的yield curve。可是在CHAP12：PPT171中，这种情况的yield curve不应该是水平的吗？这两节课里的说法，是一致的吗？要怎么理解两者的区别？谢谢。
138****7961 2020-02-06 14:28:37
这里为什么要减20bp 还有为什么只减了90m那个sub的10m不管呢
138****7961 2020-02-06 14:26:57
这里C为什么不对啊
138****7961 2020-02-06 14:26:27
老师这道题能写一下过程么
138****7961 2020-02-04 10:30:28
这道题为什么选d啊
138****7961 2020-02-03 15:50:14
老师这道题思路是什么呀
138****7961 2020-02-02 16:36:41
老师 请问这道题为什么要这样做呢 能讲一下思路么
heyalong 2020-02-02 14:42:55
老师，请问这里的bill怎么翻译啊？是表示远期还是即期价值啊？ 如果是远期，为什么最后一行公式的前两个式子相同呢？第一个是spot现货价值，第二个bill呢？ 如果是即期，那跟前面的spot有什么区别呢？
186****4828 2020-02-01 20:13:05
expected loss 不是直接加的吗 和asset之间的相关性没有关系吧 这题怎么会是不一样的答案呢 麻烦老师看一下
151****0006 2020-02-01 18:34:57
请问下这个ppt上，on the other hand后面的一句话怎么分析呢？
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