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150****7286 2023-06-01 22:10:47
老师 请问这题c选项错在哪里?
匿名 2023-05-31 08:33:54
划框的地方,为何是4100-1800, 也即,对利率不敏感的负债的金额,这题的题干根本没有给出信息, 对么。 怎么就成了4100-1800?4100 是total的 asset, 而不是total liab。 FRM2, 视频, 流动性风险18,之(1), 第23分钟
136****3832 2023-05-25 07:00:36
老师请问surplus at risk计算公式=delta s-sigma*z这里的z用的是单尾还是双尾的值
134****7575 2023-05-24 21:19:57
算术平均方法怎么求呢?如果不是连续复利
188****6105 2023-05-24 20:25:31
老师,第一个图片中标准差用的是计算器按出来的Sx,第二个图片中答案现实的结果18.21%用的是计算器按出来的sigemaX,到底应该用哪个呢
134****7575 2023-05-24 20:06:00
这个考吗?公式没有看到过
135****7917 2023-05-24 14:19:41
基础课讲的是,SM法,损失数据要求10年,最少5年,为啥C是对的?课程中没看到这个表述
135****7917 2023-05-24 13:03:55
correlation算不算系统参数?
134****7575 2023-05-24 09:20:38
请问如果考试时需要计算标准差,那么除以的是n-1,还是n呢?
135****7917 2023-05-23 19:42:30
VaR 是不是 tail risk measure?
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