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u34112 2020-10-24 17:12:13
这题解析错了，PD应该改成（1-PD），我看好多人都在问这题，这个解析是错的
u34112 2020-10-23 19:39:36
为什么图1中C不对，强调要用99%？因为之前做到图2的题，用的就是通过把95%变成99%的
vincents 2020-10-23 19:32:15
请问老师这题的原讲义出自哪里，并没有找到..
u34112 2020-10-23 19:15:28
老师请问一下，为什么要把两个VaR都转换成10天的99%的水平，是所有题目都是这个要求么？
vincents 2020-10-23 18:35:55
请问老师下，这题里面的概率是怎么算出来的，可以麻烦老师写下具体步骤吗？我算的跟老师算的完全不一样...
183****7313 2020-10-23 17:44:34
老师 这道题的规程是什么？
匿名 2020-10-23 17:21:50
老师，请问这个公式里，黑色框起来的地方是减号吗？怎么觉得是要用加号答案才对？2020年模考题里也有一个类似的。谢谢。
183****7313 2020-10-23 17:01:35
老师 帮忙给下这道题的公式 谢谢
u34112 2020-10-23 12:38:15
请问老师，这题解析和答案是不是错的，还是我做错了，p2是我做的表格。解析里面对于发生两次的probability的数值我感觉错的把
vincents 2020-10-23 12:11:27
请问老师，jump to default risk是在讲义哪里呈现的？我在串讲课中没看到。以及，IRC的 测量我看讲义中涉及到的部分是 1年99.9%的VaR值，是否这里有错误呢？
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