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186****0077    2021-05-08 12:35:07    

low financial value / distrssed 的时候，senior debt 对 volitility / maturity 这些factor 都是负相关，所以当volitility 下降的时候，senior的价值上升，同样，因为equity 与volitility 正相关，所以value下降。 请问我的这个思路是否也是正确的 ？ 除了考虑正负相关性之外，还有什么其他的条件需要考虑么？

186****0077    2021-05-08 12:26:25    

debt 50M， equity 10M ， 那么asset不应该是60么？题目里面的70M是不是错了？

186****0077    2021-05-08 12:08:20    

请问1.2 % 是怎么的出来的？

186****0077    2021-05-08 12:05:06    

可以用PD = 1/LGD*(1- 1+Rf / 1+ ytm) 这个方法么？ 因为LGD 跟 rf 都是一样，所以YTM 越大，PD 越大 ?

186****0077    2021-05-08 11:18:21    

equity 相当于long call option，debt 不应该是long stock + short put 么？

158****2615    2021-05-08 11:15:35    

这条题目涉及的数据能不能解析下，看不太懂。

158****2615    2021-05-08 11:10:42    

请问老师：5 million哪里来的？ 从B/S看，只是向外部融资了3million， 总的asset为什么多了5million

186****0077    2021-05-08 11:06:11    

concentration risk 对unexpected loss 有影响，但是unexpected loss 不就是用worst case VAR 减去 expected loss 的出来的么，那为什么说 concentration risk 对VAR 没影响？

186****0077    2021-05-08 10:30:35    

concentration 跟 diversitification 两个都只影响unexpected loss，不影响expected loss ？

186****0077    2021-05-08 10:27:59    

只有UEL 才需要考虑分散化，EL 没有考虑分散化是么