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匿名 2023-11-23 10:46:11
老师好,我想确认这几个关于option的理解是否正确: 【1. callable bond 具有 negative convexity, puttable bond 具有 positive convexity。】 【2. buying call / put options on bond 都会增加 convexity。】 【3. duration 和 convexity 基本同方向变动。】
195****3627 2023-09-24 17:39:01
这里是通货膨胀下降,问equity会咋样,我只记得上升的时候企业能把成本传递到下游,所以little effect,那答案里写了紧缩时无法向下游传递,回答的得分点是啥,结论还是little effect吗?通货紧缩物价上升,但是商品降价的可能也不大,同时企业的钱更值钱了,那难道不是正向影响么
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