来自：CFA > 2024 Level III > Fixed-Income Portfolio Management 2023-11-23 10:46
老师好，我想确认这几个关于option的理解是否正确：
【1. callable bond 具有 negative convexity, puttable bond 具有 positive convexity。】
【2. buying call / put options on bond 都会增加 convexity。】
【3. duration 和 convexity 基本同方向变动。】
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139****2912
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639天前
