FRM8月考试结束了，学长搜集了各个平台考友们的考点回顾，总结如下，希望给11月考季的学员一点启发，更好的把握重点。
一、风险管理基础：
1.Market Risk判断
2.流动性指标规类于risk appetite，capacity还是tolerance
3.对冲策略的性质，优缺点
4.董事会职责
5.风险组合方差计算（权重w1 w2）
6.夏普 特雷诺 信息比率计算
7.CAPM β计算
8.risk aggregation和report优劣
9.金融危机几道题目
10.希腊危机
11.北岩银行
12.spv和cdo性质
13.cds性质和优劣（金融危机
14.简单的道德
15.RAROC计算
二、数量分析：
1.贝叶斯公式的几道结合，以及常规的事件加乘法则
2.kurtosis计算和性质，会给数据
3.二元边际分布
4.t检验值的公式u-u0/标准差/根号n
5.white检验异方差，被解释变量是残差的平方
6.调整R2性质
7.自相关系数和方差的性质，与lag关系
8.box pierce检验
9.MA是否协方差平稳
10.幂定律性质，a减小时的损失变化
11.蒙特卡洛模拟性质
12.机器学习比较伪随机数，boosting的性质等
13.过拟合方差高低偏离
三、金融市场产品：
1.otc和交易所性质，交易所事先约定好哪些协议内容
2.ccp性质，保证金目的
3.stop loss和市价指令区别，自裁指令
4.inverted market
5.商品资产和金融资产性质
6.结合汇率算inflation
7.抛补和非抛补区别，earn the same interest rate in all currencies……
8.买小麦将来采取的对冲策略，期权，利率互换等
9.currency swap cash flow计算
10.认股权证与看涨期权性质的关系
11.篮子期权性质
12.美式二叉树，要不要行权
13.新考点，vega=s根号t*n’（d1）的计算
14.gamma的性质，接近行权最大
15.道德风险和各种保险类型的性质
16.判断是私募发行还是包销的那俩类型
17.hedge和mutal fund对比，管理费
18.OAS性质
四、估值与风险模型：
1.债券covenant可以新增的
2.treasury bill计算，100-n/360*Q
3.债券复制计算
4.到期即期和票面利率性质
5.远期利率计算，两道起步感觉
6.无风险利率定义，是回购互换国债还是拆借利率，两道
7.脏价净价性质，考了一道pe原题结合option的
8.久期dv01和有效凸度计算
9.var计算好几道，还有定性的结合es
10.delta normal模拟法最准的时候（应该gamma最小的时候？
11.ewma和garch考了好几道，系数的性质
12.信用风险计算
13.经济资本和监管资本对比好几道
14.如果国债违约会怎么样
15.sma的优势，对比巴塞尔协议2
16.stress test var es好几道，重点定性
