Foundation of Risk Management《风险管理基础》 占比20%
科目内容：
1.风险概念
2.风险敞口的不同管理策略
3.APT与CPAM模型
4.企业风险管理与未来趋势
5.金融风险案例的教训
6.GARP协会的道德准则的要求等。
学习方法：
1.先掌握风险管理的基本流程（识别、测量、监控、控制）和核心概念（如ERM、COSO框架）。
2.APT和CAPM模型需要将课程和题目相互结合，逐步思考理解掌握；
3.通过实际案例掌握历史教训，并重点记忆；
Quantitative Analysis 《数量分析》 20%
科目内容：
1.概率学
2.随机变量
3.中心极限定理
4.一元与多元线性回归模型
5.时间序列模型
6.机器学习等。
学习方法：
1.打好数学基础，理解公式背后的逻辑（如VaR计算、波动率模型），而非死记硬背。
2.多做练习题，通过做题巩固知识点，提高计算能力和对公式的运用熟练度。
Financial Markets and Products 《金融市场产品》 30%
科目内容：
1.各大金融机构介绍
2.金融衍生品介绍（期货、远期、互换、期权）
3.债券定价
4.外汇市场
5.资产证券化产品
6.利率分析等
学习方法：
1.金融市场与产品科目知识点较多，且比较碎，需要分类记忆：按产品类型（远期、期货、期权、互换）整理特征、定价公式和盈亏图。
2.理解分析机制，掌握衍生品的对冲、套利逻辑以及CCP的分析。
3.对于期权策略和奇异期权通过对比掌握策略核心点和区别。
Valuation and Risk Model 《估值与风险模型》 30%
科目内容：
1.金融风险衡量
2.VaR的应用与分析
3.信用风险、操作风险、国家风险分析
4.二叉树模型
5.BSM模型
6.期权的希腊字母等。
学习方法：
1.需要先学习金融市场与产品，有了基础以后再学习估值与风险模型，通过做题逐步掌握债券估值、久期、凸性计算。
2.注意模型的对比，区分不同VaR（历史法、参数法、蒙特卡洛）的优缺点。
3.对于期权定价的复杂分析，如二叉树、Black-Scholes模型要多思考。
