时间序列AR模型是CFA考试重点?是二级数量分析重点?

知识点众多,CFA考试也是这样的,不仅要学会CFA知识点,还要知道它是哪个科目的知识,时间序列AR模型也是CFA考试中的知识点,那什么是时间序列AR模型,如何理解?

要知道自回归模型Autoregressive model简称AR模型,是统计上一种处理时间序列的方法,用同一变数例如x的之前各期,亦即x1xt-1来预测本期xt的表现,并假设它们为一线性关系。因为这是从回归分析中的线性回归发展而来,只是不用x预测y,而是用x预测 x(自己);所以叫做自回归。

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这个知识点是CFA二级中数量分析科目中的知识,回归模型确定的变量之间是相关关系,在大量的观察下,会表现出一定的规律性,可以借助函数关系式来表达,这种函数就称为回归函数或回归方程。(描述因变量y如何依赖于自变量x1,x2,,xk和误差项ε的方程称为多元回归模型)

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