融跃教育

课程

资讯

APP

了解融跃

来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Measuring and Monitoring Volatility > Measuring and Monitoring Volatility-3 2019-10-22 15:55

不明白这个什么原理

185****1129

提问

上次登录

1413天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师 2019-10-22 17:57

致精进的你:

VAR本身就是一个损失分布上某一个点对应的损失额，这个点就是分位点，代表了一种概率，有多少的概率损失会超过这个分位点上的金额。这个题干中说的99%的var，就是99%的概率损失不会超过var,也就是1%的概率损失会超过var,用的是利率变动的浮动来衡量的，利率变动越大，资产价格波动就越大，1%的概率利率波动的浮动会大于1.20%，也就是120bp,PVBP就是DV01,所以计算式就是那个样子了

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐

快捷入口	关于融跃	融跃产品	融跃服务	联系我们
试听中心	融跃介绍	融跃网校	在线客服	400-963-0708 9:00-21:00(周一到周日)
选课中心	加入融跃	融跃APP	售后服务	商务合作
APP下载	网站地图	融跃题库	购课指南	投诉建议
讲师介绍	融跃招聘	融跃商城	在线咨询	免责声明