来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2020-08-16 14:00
老师，根据答案解析，答案不应该是A吗？求解释。谢谢。
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Victoria
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1367天前
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Victoria
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1367天前
jason 2020-08-17 14:38
致精进的你:
解析里the short index futures make the portfolio delta neutral与A选项对应，题目要求选出错误选项，B选项中说short position in an S&P 500 futures contract使投资组合对S&P 500大或小的变动都不敏感是错误的，short position in an S&P 500 futures contract使投资组合对S&P 500小的变动不敏感
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
