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来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2023-10-14 22:51

老师，这里的long意思是long gamma最高的，short意思是short Vega最高的然后是选D吗？那为什么long gamma和short Vega就是选最高的值啊？

180****2430

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357天前

全部回复(1)

Jason 2023-10-16 17:36

致精进的你:

expiry前面的long short是期限的长短。call和put前面的long short是做多和做空。D选项里面，买入短期的call，gamma期限越短越大，Vega期限越长越大，所以这个操作举个例子，gamma有++的上升，但是vega只有一个+的上升。卖出长期的call，gamma有-的下降，但是vega有--的下降。合并一下，gamma是+，vega是-。恰好匹配题目的要求

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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