融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > 0One-Factor Risk Metrics and Hedges > Duration 2019-10-17 16:38
题目是要算dollar duration,但是下面写的算法是修正久期乘以当前价值,但是视频里面计算时用了有效久期乘以当前价值,为什么?
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791天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-17 17:09

致精进的你:

题目里的计算式有效久期啊,得出的是dollar duration,0.1061。后面乘以市场价格是用来计算对冲的。。。。。。你再去认真听一遍老师讲的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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