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来自:FRM > 二级 > 电脑版 > Unit7 2020-04-26 09:29
老师,问题中的第二和第四(WWR的正向关系的表述)为什么不对?答案解析中的WWR的解释是说WW敞口和对手方信用质量负相关?!可网课上说的是正相关,说“unfavoratble dependence只不过是不利的依赖关系”,请问答案解析如果没错的话是positively的理解不该理解成是“正向”吗?还是答案错了(这个题感觉不太可能)?请老师指导
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139****6331

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1818天前

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Jason    2020-05-07 14:49

致精进的你:

你好,如果确定网课说的是正相关,那网课老师可能口误了。WWR指的是敞口和违约概率呈现正相关。当敞口越大,对手方信用质量越差,违约概率越高,这种情况就是WWR。RWR指敞口和违约概率呈负相关。敞口越大,对手方信用质量越高,违约概率越低

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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