来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit7 2023-05-14 16:28
为什么风险中性下的PD=8%
查看更多
134****7575
提问
68
上次登录
790天前
查看更多
134****7575
提问
68
上次登录
790天前
Ben 2023-05-15 11:40
致精进的你:
同学你好，这里的风险中性违约概率=8%仅仅是一个近似值，风险中性违约概率是根据预期未来现金流折现后等于市场价格92倒推出来的，因为违约恢复率是0，也就意味着，当违约的时候你只能收到92，那么违约的部分就是8，所以违约部分占比就是8%。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
