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来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management  > VaR and Risk Budgeting in Investment Management-1 2019-10-07 21:24
这题计算0.5V/spread,V用的是500000而不是1million？
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sssss

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2118天前

全部回复(1)

范老师    2019-10-08 09:46

致精进的你:

同学你好；spread = (ask - bid )/(ask +bid )/2；LC =1/2*spread *V =1/2*(0.8/20)*(20*5000)，注意这里spread 是费率，以%表示，不是以dollar 度量。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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