FRM二级Risk Management and Investment Management VaR and Risk Budgeting in Investment Management-1-没读懂题目，也不知道为什么是A。-融跃教育

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来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management > VaR and Risk Budgeting in Investment Management-1 2019-11-03 22:43

没读懂题目，也不知道为什么是A。

emma嫑黑眼圈

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2162天前

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融跃FRM答疑老师 2019-11-06 21:49

致精进的你:

一个只做多股票的基金，通过对其随持有的头寸进行主成分分析，得到了12个主成分，这12个主成分的解释力度达到84%。一个人推荐将另一只股票也加入到现有的投资组合中，风险分析师通过进行主成分计算，得到这个股票的收益跟现有的投资组合是一样的，原来的12个主成分对这个新股票的解释力度有65%，问加入新股票的之后有什么好处？原来的12个主成分对这个新股票的解释力度有65%，说明对新股票来说有另外的主成分，将这个股票加入到现有组合中的话，主成分会增加，也就是影响现有组合收益的因素会增加，能起到跟过分散风险的作用，就是分散VAR会降低。

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